تعرب المجموعات التجارية عن قلقها لـ FHFA بشأن البيانات الائتمانية التاريخية
تحالف من المنظمات التجارية – بما في ذلك جمعية المصرفيين الأمريكيين (أبا)، مجلس سياسات الإسكان (إتش بي سي)، المصرفيون المجتمعيون المستقلون في أمريكا (إكبا)، جمعية المصرفيين للرهن العقاري (ماجستير في إدارة الأعمال) و شركات التأمين على الرهن العقاري في الولايات المتحدة – أرسل رسالة يوم الاثنين إلى الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان (FHFA) للتعبير عن المخاوف بشأن نية FHFA لنشر VantageScore 4.0 مجموعة البيانات التاريخية.
تم الإعلان عنها في فبراير، وكانت الوكالة قد خططت في الأصل لنشر مجموعة البيانات في العام المقبل، لكنها اختارت بدلاً من ذلك تقديم الجدول الزمني إلى الربع الثالث من عام 2024 من أجل “دعم المشاركين في السوق بشكل أفضل من خلال هذا التحول” إلى متطلبات إعداد التقارير الائتمانية الجديدة ثنائية الدمج. وهو ما يواجه تحديًا أيضًا من قبل المجموعات التجارية والمشرعين.
وفي الرسالة المشتركة، تؤكد المنظمات أن البيانات التي سيتم نشرها بموجب الخطة غير كافية لتلبية احتياجاتها.
“بناءً على فهمنا لما فاني ماي و فريدي ماك (GSEs) تتوقع تضمين الإصدار، وقد أعرب أعضاؤنا عن مخاوفهم من أن المعلومات لن تكون كافية لتلبية احتياجاتهم من تحليلات البيانات،” جاء في الرسالة. “نأمل أنه من خلال تقديم تعليقات مبكرة واستباقية وبناءة إلى FHFA وGSE، سيكون هناك وقت كافٍ لزيادة البيانات المتاحة في إصدار بيانات الربع الثالث المخطط له من عام 2024 وكذلك في أي إصدار لاحق للبيانات.”
تؤكد المجموعات أن مجموعة بيانات VantageScore التي من المقرر أن تكون متاحة تتضمن معلومات تعود إلى عام 2013، وهي ليست بعيدة بما فيه الكفاية.
وجاء في الرسالة: “كانت FHFA مرتاحة للموافقة على VantageScore 4.0 للاستخدام من قبل GSEs بناءً على بيانات تاريخية محدودة”. “لقد أثار العديد من المشاركين في الصناعة مخاوف بشأن هذا الأمر، بالنظر إلى أن البيانات تم إنشاؤها خلال وقت كانت فيه سوق الإسكان في ارتفاع، وكانت البطالة تتراجع إلى أدنى مستوياتها التاريخية. لا يزال أعضاؤنا يعتقدون أنه من الضروري الحصول على بيانات التقارير الائتمانية “خلال الدورة” التي تعود إلى عام 2003 نظرًا لحساسية التخلف عن سداد الرهن العقاري والدفع المسبق لدرجات الائتمان الأصلية.
وأوضحت الرسالة أن افتقار FHFA الحالي إلى خطة لتضمين البيانات “خلال الدورة” يزيد من أهمية البيانات نفسها. ولهذا السبب، تريد المجموعات التأكد من وجود معايير محددة يتم تضمينها عند إصدار مجموعة البيانات.
وتشمل هذه “الاستخدام غير المقيد للبيانات الواردة في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS)، ونقل مخاطر الائتمان (CRT)، والإفصاحات عن الأداء التاريخي، والتي تحظر حاليًا استخدام البيانات لتطوير النماذج أو تحليلها أو معايرتها (من بين قيود أخرى)،” والذي يمنع المستخدمين من مقارنة دقة أداء النتائج الجديدة ودقتها مع أداء Classic FICO، حيث أن نتائج Classic FICO الأصلية والمحدثة مضمنة في الإفصاحات،” كما جاء في الرسالة.
للسماح للمستخدمين بمقارنة وإجراء النمذجة التي يحتاجونها للحصول على درجات ائتمانية جديدة لنموذج FICO الكلاسيكي، “يجب على GSE تقديم تنازل ملزم قانونًا عن هذه القيود أو توفير قاعدة بيانات منفصلة بنفس مجموعة الحقول المتوفرة حاليًا في وقالت المجموعات: “كل من الإفصاحات، لكن ذلك لا يخضع لشروط العقد غير القابلة للتنفيذ”.
تطلب المجموعات أيضًا “بيانات كافية لتقييم تأثير” حسابات الدرجات التمثيلية الجديدة، بالإضافة إلى “تفاصيل كافية” لتقييم دقة “وتحليل الإقراض العادل” لمجموعات الدمج الثنائي.
وأوضحت الرسالة أن المجموعات تطلب أيضًا تقديم عينة من مجموعة البيانات بموجب التنسيق الجديد قبل الربع الثالث، مما سيوفر “فرصة لتحديد ومعالجة أي ثغرات إضافية أو مشكلات نظامية قبل إتاحة الأرشيف التاريخي”.
وأضافت الرسالة: “تعد هذه التوصيات المتعلقة بالبيانات الإضافية ضرورية للتنفيذ الناجح لنماذج درجات الائتمان VantageScore 4.0 وFICO 10T بالإضافة إلى سياسة إعداد التقارير الائتمانية ثنائية الدمج”. “ولهذا السبب، نوصي أيضًا بتأخير أي إصدار للبيانات المجدولة حتى يتم استيعاب هذه التوصيات.”
في أواخر عام 2022، أعلنت FHFA أنها ستستبدل نموذج الائتمان الكلاسيكي FICO – الذي اعتمدت عليه فاني ماي وفريدي ماك لمدة 20 عامًا تقريبًا – بنماذج جديدة (FICO 10T وVantageScore 4.0) تستخدم بيانات مكتب الائتمان الرائجة.
منذ ذلك الحين، كان هناك عدد من التأخيرات والتحديات في إيصال هذه التغييرات إلى خط النهاية، حيث قامت شركات الرهن العقاري والمجموعات التجارية والمشرعون بشكل متزايد بفحص الجدول الزمني للتنفيذ.
